О расчете рисков по производным финансовым инструментам
- Принято
- Центральным банком Российской Федерации
- В связи с поступающими от кредитных организаций и территориальных учреждений Банка России вопросами по оценке рисков по производным финансовым инструментам Банк России разъясняет следующее.
- В целях расчета обязательных нормативов и лимитов открытых валютных позиций по срочным сделкам, заключенным до 1 января 2012 года и впоследствии классифицированным как производные финансовые инструменты, а также по сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенным после 1 января 2012 года, включая сделки, не предусматривающие поставку базисного (базового) актива, сохраняется порядок расчета обязательных нормативов и лимитов открытых валютных позиций, предусмотренный нормативными актами Банка России.
- Соответствующие уточнения предусмотрены направленным в территориальные учреждения Банка России программным обеспечением по расчету обязательных нормативов банков.
- Прошу довести содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
- Настоящее письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".
- А.Ю.СИМАНОВСКИЙ